Die Installationsanleitung ist vom Betriebssystem und von der verwendeten Hardware abhängig. Benutzt du z.B. ein CUDA-Gerät, ist es notwendig das CUDA-SDK von Nvidea zu beziehen um mit OpenCL programmieren zu können. Generell gilt: du musst das SDK vom Hersteller deiner Grafikkarte / CPU benutzen.

Wahrscheinlich einfach *.exe herunterladen und entpacken.

Nvidia: https://developer.nvidia.com/cuda-downloads

Intel: https://software.intel.com/en-us/intel-opencl

AMD: http://developer.amd.com/tools-and-sdks/opencl-zone/opencl-tools-sdks/amd-accelerated-parallel-processing-app-sdk/

Die Installation von Nvidias CUDA ist problemlos möglich. Lade dir von [2] die aktuelle CUDA-Version herunter, führe die *.run-Datei innerhalb des Archivs aus. Vergewissere dich vor der Installation, dass du aktuelle Grafiktreiber installiert hast, ggf. solltest du den Treiber bei der Installation von CUDA mit installieren.

[1] https://developer.nvidia.com/cuda-downloads